Value at Risk Calculator 1.5

Tentang Value at Risk Calculator

Versi web: https://apps.variskindo.com Fitur Utama: - Tambahkan saham dan pasangan mata uang pilihan Anda - Data historis 2 tahun dari Google Finance - Portofolio yang ditentukan pengguna yang terdiri dari saham yang telah Anda tambahkan - Lihat grafik harga, bagan kembali, dan bagan volatilitas menggunakan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) - Pantau nilai pasar portofolio Anda, laba /rugi, pengembalian portofolio, volatilitas, dan angka VaR secara instan - Hitung Standard Normal z-score dari Confidence Level, Market Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) menggunakan Variance Covariance Method (VCM) berdasarkan tingkat kepercayaan dan periode holding yang dipilih - Pas dengan model GARCH (1,1) - Hitung Nilai Yang Disesuaikan Likuiditas pada Risiko (VaR) dan Perkiraan Shortfall (ES) berdasarkan spread penawaran penawaran menggunakan VCM - Memperkirakan Nilai Kredit pada Risiko (VaR) dan Perkiraan Shortfall (ES) menggunakan Satu faktor Gaussian Copula berdasarkan tingkat kepercayaan yang dipilih dan korelasi copula - Estimasi Matriks Transisi Peringkat dengan Pendekatan Kohort dan Laju Bahaya - Skor Kredit dengan Regresi Logistik - Compute Operational Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) menggunakan Monte Carlo Simulation berdasarkan distribusi Poisson dan Log-Normal - Jalankan Skrip R untuk analisis data statistik online - Harga Mata Uang & Emas Langsung - Estimasi Probabilitas Default (PD), Korelasi Copula & Tingkat Default Kasus Terburuk (WCDR) - Berita Global Real-Time - Pas Distribusi Lognormal - Login menggunakan Facebook, Twitter atau email dan kata sandi - Masuk Offline (hanya kata sandi email) - Fungsionalitas mode offline Value-at-Risk (VaR) adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan mengukur tingkat risiko keuangan dalam portofolio perusahaan atau investasi dalam jangka waktu tertentu. Ini memperkirakan berapa banyak seperangkat investasi mungkin hilang, mengingat kondisi pasar normal, dalam periode waktu yang ditetapkan seperti sehari. VaR diukur dalam tiga variabel: jumlah potensi kerugian, probabilitas jumlah kerugian itu, dan kerangka waktu dan biasanya digunakan oleh perusahaan dan regulator di industri keuangan untuk mengukur jumlah aset yang diperlukan untuk menutupi kemungkinan kerugian. Expected Shortfall adalah alternatif dari Value-at-Risk yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor distribusi kerugian. Perkiraan Shortfall juga disebut Conditional Value-at-Risk (CVaR), Average Value-at-Risk (AVaR), dan Expected Tail Loss (ETL). Oleh Liila Tech (Aplikasi Seluler PT VaRiskindo) Email: [email protected] Web: https://variskindo.xyz