Portfolio Optimization 5.2
Anda dapat mengunduh dalam 5 detik.
Tentang Portfolio Optimization
Template Pengoptimalan Portofolio mengidentifikasi bobot modal optimal untuk portofolio investasi keuangan yang memberikan profil risiko dan pengembalian yang diinginkan berdasarkan korelasi antara investasi individu. Desain model pengoptimalan portofolio memungkinkannya diterapkan pada instrumen keuangan atau portofolio aliran bisnis dengan posisi panjang dan pendek. Template pengoptimalan portofolio intuitif dan fleksibel dengan ikon bantuan di seluruh untuk membantu dengan input dan interpretasi hasil output. Input data historis untuk analisis didukung oleh opsi untuk menentukan harga absolut atau pengembalian, jumlah unit saat ini yang dimiliki dan alat untuk mengunduh jangka waktu yang lama dari data pasar keuangan untuk sekuritas dari internet. Opsi pengoptimalan lanjutan termasuk menetapkan batasan minimum dan maksimum untuk pembobotan dalam portofolio optimal dan opsi analisis risiko untuk volatilitas keseluruhan di bawah rasio Sharpe, risiko downside atau semi-deviation di bawah rasio Sortino dan gain/loss di bawah rasio Omega. Pengoptimalan dapat diatur untuk mempertahankan setidaknya tingkat pengembalian saat ini dan menentukan pengembalian target yang probabilitas pencapaiannya dihitung melalui simulasi Monte Carlo. Hasil pengoptimalan portofolio ditampilkan dengan grafik pembobotan dan distribusi pengembalian serta tindakan akuisisi dan likuidasi yang diperlukan. Analisis teknis diberikan dengan pengembalian total yang diuji kembali dari perdagangan sinyal dan pengoptimalan otomatis konstanta periode teknis untuk setiap investasi atau total portofolio yang menghasilkan pengembalian yang diuji kembali tertinggi. Indikator analisis teknikal dengan grafik terperinci dan analisis pengujian kembali meliputi simple moving average (SMA), rate of change (ROC), moving average convergence/divergence (MACD), relative strength index (RSI) dan Bollinger Bands. Templat ini kompatibel dengan Excel 97-2013 untuk Windows dan Excel 2011 atau 2004 untuk Mac sebagai solusi pengoptimalan portofolio lintas platform.