MCarloRisk3D 11.9

Tentang MCarloRisk3D

Jangan hanya melipatgandakan volatilitas dengan root(t), lakukan studi monte carlo dan tutupi pangkalan ekstrem. Berikan simbol-pendorong lari untuk uang mereka. Dapatkah persamaan Anda melempar secara acak, keluar dari guncangan biasa dengan besaran dan probabilitas yang berbeda? Nah, aplikasi ini bisa. MCarloRisk3D: dengan opsi tampilan 3D untuk pemahaman yang lebih baik tentang perkiraan permukaan probabilitas. Sekarang dengan umpan data harga untuk koin kripto kapitalisasi pasar tertinggi: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. Aplikasi penganalisis risiko harga saham untuk orang biasa. Sekarang dengan acara Black Swan opsional dan volatilitas ke depan yang dapat disetel. Memperkirakan distribusi harga di masa depan menggunakan teori random walk. 
Diskusi latar belakang: Artikel E. Fama tentang studi jalan acak awal dari 1960-an:

 http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Tutorial kalibrasi model baru:

 http://diffent.com/tuning1.pdf

 Contoh kasus penggunaan & panduan pelatihan untuk mempelajari "AAPL hingga $ 320" dapat ditemukan di:

 http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 Aplikasi ini menggunakan data sebelumnya dari saham yang bersangkutan untuk perkiraan volatilitas. 

Pengguna dapat mengontrol seberapa jauh waktu ke belakang untuk menggunakan data historis untuk hanya menangkap "zaman" perusahaan atau pasar saat ini secara keseluruhan jika diinginkan. 
Alat backtesting, verifikasi, dan penyetelan model bawaan.

 -- Rincian -- 

Aplikasi ini menon model pengembalian stok harian sebagai proses stochastic yang stabil dan memperkirakan distribusi harga di masa depan oleh Monte Carlo mengambil sampel ulang dari "distribusi empiris" dari subset pengembalian harian yang ditentukan pengguna sebelumnya (diketahui). 

Pastikan untuk menekan tombol Jalankan Monte pada tab Monte Carlo setelah mengubah pengaturan atau mengunduh kumpulan data baru. 

Aplikasi ini mengunduh data historis dari Google Finance sebagai data dasar untuk diambil ulang. Harga dikonversi ke pengembalian harian [P(t)/P(t-1)] sebelum resampling. Pengguna dapat memilih seberapa jauh kembali untuk resample. Dengan memperkirakan distribusi probabilitas harga di masa depan di cakrawala investasi yang ditentukan pengguna dengan cara ini, kita dapat memberikan perkiraan risiko kehilangan dalam mode aturan ibu jari. 

Melaporkan perkiraan harga dan perkiraan %loss pada tingkat persentil pertama dan persentil ke-5 yang umum digunakan (risiko 1% dan 5)." Juga melaporkan perkiraan harga median (persentil ke-50) pada jumlah hari yang diberikan ke depan. Perhitungan dilakukan pada data harga Penutupan harian. Filter kejut buatan disediakan, yang dapat digunakan untuk menolak resampling pengembalian sebelumnya yang secara artifisfis buatan besar (karena pemisahan atau valuasi ulang buatan lainnya yang tidak mempengaruhi nilai yang mendasari aset). Model stochastic dapat disetel atau dikalibrasi hanya dengan menyesuaikan jumlah hari maksimum ke belakang untuk mencicipi atau menyesuaikan parameter angsa hitam. Fitur Validasi Model: 

Pada tab Monte Carlo, Anda dapat menahan sejumlah hari terakhir dari model dan kemudian memplot hasil perkiraan risiko stochastic sebagai amplop yang terikat lebih rendah pada tingkat probabilitas (risiko) 1% dan %5 yang diperkirakan. 

 Validasi tab:

 Ini memungkinkan Anda untuk melakukan validasi lengkap pada model Anda dengan menahan beberapa poin, menghitung model, membandingkan prediksi penerusan model versus data yang dipesan aktual, dan mengulangi ini dalam meningkatkan urutan waktu untuk semua titik yang ditahan.

 "Cursor Beam" vertikal disediakan agar Anda dapat menyeret melintasi plot baru di tab Monte Carlo dan tab Validasi untuk menampilkan nilai yang diplot dari beberapa kurva sekaligus, dengan nilai berkode warna ke kurva.

 Tampilkan plot probabilitas harga penuh yang terkait dengan pengaturan hari-hari ke depan grafik Monte Carlo. Ini adalah irisan melalui permukaan probabilitas yang dihasilkan oleh prosedur Monte Carlo.
 Penyedia aplikasi tidak membuat klaim tentang kesesuaian aplikasi ini untuk tujuan apa pun, dan pengguna harus berkonsultasi dengan penasihat investasi sebelum membuat keputusan investasi.