MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8

Tentang MCarloRisk for Stocks & ETFs

Harga saham / probabilitas risk analyzer & optimizer untuk orang biasa. Lihat juga dukungan baru kami untuk cryptocurrency teratas. Sekarang dengan dukungan portofolio, analisis korelasi /regresi pasangan pengembalian harian, dan pengoptimalan portofolio. Menghitung maju (harga, probabilitas) untuk portofolio tertimbang saham Anda. Tidak seperti pengoptimal folio lainnya, kode ini tidak mengasumsikan normalitas pengembalian, juga tidak perlu Anda memasukkan perkiraan volatilitas ... ini dihitung dari data pengembalian historis publik, dan Anda dapat mengetahuinya seberapa jauh ke belakang untuk melihat untuk menghitung volatilitas. Cobalah beberapa pengoptimalan dan bandingkan dengan hasil dari kode lain! Umpan data utama adalah IEX inovatif. Mengapa mengandalkan daun teh pembacaan bagan ketika Anda dapat menerapkan statistik nyata dan data resampled historis ke analisis Anda? Sementara alat charting seperti bollinger bands, moving average, dan candlesticks hanya dihasilkan pada data historis, aplikasi ini mengambil data masa lalu dan me-remix melalui metode Monte Carlo untuk menghasilkan ribuan kemungkinan harga berjalan di masa depan, kemudian menghitung probabilitas dari hasil harga tersebut. Juga berfungsi untuk ETF seperti stok dan ETF pendek (misalnya.SH = SPY pendek). Memperkirakan distribusi harga di masa depan menggunakan teori random walk, di mana sampel acak dipilih dari sejarah saham yang dimaksud. Pengguna dapat mengontrol seberapa jauh waktu yang lalu untuk menggunakan data historis untuk hanya menangkap "zaman" saat ini atau untuk memperhitungkan perilaku historis jangka panjang. Alat backtesting, verifikasi, dan penyetelan model bawaan. -- Rincian -- Aplikasi ini menon model pengembalian stok harian sebagai proses stochastic yang stabil dan memperkirakan distribusi harga di masa depan oleh Monte Carlo pengambilan sampel ulang dari "distribusi empiris" dari subset yang ditentukan pengguna dari pengembalian harian sebelumnya (diketahui). Pastikan untuk menekan tombol Jalankan Monte pada tab Monte Carlo setelah mengubah pengaturan atau mengunduh kumpulan data baru. Aplikasi ini mengunduh data historis dari IEX sebagai data dasar untuk diambil ulang. Harga dikonversi ke pengembalian harian [P(t)/P(t-1)] sebelum resampling. Pengguna dapat memilih seberapa jauh kembali untuk resample. Dengan memperkirakan distribusi probabilitas harga di masa depan di cakrawala investasi yang ditentukan pengguna dengan cara ini, kita dapat memberikan perkiraan risiko kehilangan dalam mode aturan ibu jari, untuk perkiraan pertama. Laporan estimasi harga dan %loss memperkirakan pada tingkat yang umum digunakan persentil 1 dan persentil ke-5 (risiko 1% dan 5)." Juga melaporkan perkiraan harga median (persentil ke-50) pada jumlah hari yang diberikan ke depan. Perhitungan dilakukan pada data harga Penutupan harian. Filter kejut buatan disediakan, yang dapat digunakan untuk menolak resampling pengembalian sebelumnya yang secara artifisfis buatan besar (karena pemisahan atau valuasi ulang buatan lainnya yang tidak mempengaruhi nilai yang mendasari aset). Teori operasi dijelaskan secara rinci di bawah tab Teori. Model stochastic dapat disetel atau dikalibrasi dengan menyesuaikan jumlah hari maksimum ke belakang untuk sampel dan/atau pembobotan linier dalam waktu. Fitur Validasi Model Stochastic (backtest) : Pada tab Monte Carlo, Anda dapat menahan sejumlah hari terakhir dari model dan kemudian memplot hasil perkiraan risiko stochastic sebagai amplop yang terikat lebih rendah pada 1% dan %5 dan semua perkiraan probabilitas (risiko) lainnya secara dinamis setelah model berjalan selesai. Validasi tab: Ini memungkinkan Anda untuk melakukan validasi lengkap pada model Anda dengan menahan beberapa poin, menghitung model, membandingkan prediksi maju model versus data yang dipesan aktual, dan mengulangi ini dari waktu ke waktu untuk semua titik yang ditahan. Penyedia aplikasi tidak membuat klaim tentang kesesuaian aplikasi ini untuk tujuan apa pun, dan pengguna harus berkonsultasi dengan penasihat investasi sebelum membuat keputusan investasi.