CapeTools QuantTools Developer 2
Anda dapat mengunduh dalam 5 detik.
Tentang CapeTools QuantTools Developer
CapeTools QuantTools Developer (C++, java, .NET, ActiveX) adalah toolkit pemodelan instrumen keuangan. Perpustakaan berisi lebih dari 2100 fungsi yang digunakan untuk mengelola, penetapan harga, dan manajemen risiko derivatif keuangan. Lebih dari 120 kategori fungsi keuangan didukung: Pasar (Indeks, Kalender, objek FX) Kurva Pasar (Reguler, XCCY, Obligasi, Repo Credit YieldCurves serta Kurva Volatilitas) Kurva Pasar Kueri (Objek kurva kueri dalam kategori Kurva Pasar) Derivatif Kredit (Catatan Tautan Kredit, Swap Default Kredit (CDS) dan Opsi (termasuk Reguler, Biner, dan terstruktur) Portofolio Opsi (40+ pricer opsi eksotis. Anda dapat membuat portofolio opsi untuk mengelola, memilih, mengelompokkan, dan harga penawaran eksotis, melakukan analisis skenario, risiko benjolan, menghitung risiko urutan pertama atau kedua serta memecahkan parameter input apa pun) Obligasi (Portofolio obligasi pemerintah dan reguler, komputasi maju, Imbal Hasil, opsi, tingkat repo serta faktor konversi) Kaki IR (Struktur kaki suku bunga tetap atau mengambang fleksibel (CMS, Quanto, Amortised, InArrears)) Swap (Swap kontrak, FIX-FIX, FLT-FLT, FIX-FLT) Portofolio IR (Swap, CapFloor, Swaption, BasisSwaps atau buku CDS) Risiko IR (Risiko imbal hasil suku bunga kurva/volatilitas) Proses (Objek proses underlyer untuk simulasi) Simulasi (Lakukan simulasi yang diberikan objek proses) Harga Generik (Penawaran yang ditentukan pengguna generik melalui Tree, MonteCarlo atau PDE) Model (Buat objek model suku bunga (BlackKarasinski, HullWhite, G2, LMM)) Kalibrasi (Mengkalibrasi model suku bunga dalam Grup Kategori Model) Grup Kategori Statistik (Hasilkan angka acak dari lebih dari 12 distribusi) Analisis Teknis (fungsi 160 TA) Utils (dukungan komputasi GRID, operasi Matriks, serialisasi objek, objek interpolasi (1D dan 2D)) FpML (Fungsi untuk dibaca dan kueri, melalui XPath, dokumen FpML)